Marktrisikomanagement
Das Marktrisikomanagement ist längst zur Chefsache geworden. Das gilt nicht nur für Finanzinstitute, die mit Blick auf ihre Handelsposition und die Finanzierung ihrer Bilanzen Marktrisiken sorgfältig abwägen müssen, sondern auch für Unternehmen, die den Schwankungen von Rohstoffpreisen und Wechselkursen ausgesetzt sind. Das wirtschaftliche Auf und Ab der letzten Zeit verdeutlicht, wie sehr die Gewinne der Unternehmen von der Volatilität der Märkte abhängen. Diejenigen, die ihr Marktrisiko am besten im Griff haben, sichern sich hier einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil und können einen erheblichen Mehrwert generieren. Unser Kompetenzspektrum reicht in diesem Zusammenhang von Bilanzstrukturmanagement und Treasury Management über das Management von Kontrahentenrisiken, Risikobegrenzung und Hedging bis hin zur Analyse von Marktrisiken.

Publikationen

Artikel

The evolving role of credit portfolio management

– Banks can no longer manage loan books in isolation. A new survey reveals how portfolio managers are dealing with growing complexity.
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Nonfinancial risk: A growing challenge for the bank

– With credit and market risks now under better control, the focus is shifting to nonfinancial risks. Managing these well will require... big shifts in banks’ practices.
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‘The ghost in the machine’: Managing technology risk

– Technological risks are becoming more prominent—and more dangerous. Six principles can guide banks as they manage them.

McKinsey Deutschland